Emocje na rynku kryptowalut i sentyment inwestorski. Może lepiej emocje?

W jednym z wcześniejszych artykułów pokazaliśmy, w jaki sposób prognozujemy zmiany kursów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W tym artykule pokażemy nasze podejście do prognozowania na rynku kryptowalut. Oraz jakie znaczenie mają w tym kontekście emocje.

Dla każdego interesującego się rynkiem Bitcoina i pozostałych altcoin’ów wiadome jest, że właśnie na nim emocje grają pierwsze skrzypce. Produkty technologii łańcuchów bloków (blockchain) nie mają nadal umocowania w realnym zastosowaniu. Z tego powodu traktowane są głównie jako aktywa czysto spekulacyjne. A gdzie spekulacja, tam emocje.

Dlatego postawiliśmy sobie za cel sprawdzenie, jak mocno kryptowaluty korelują z emocjami. A przy okazji, czy tak samo z sentymentem? Badaniami w tym obszarze zajmował się między innymi Yigitcan Karabulut z Goethe University Frankfurt, analizując predykcje na bazie danych z Facebooka. Także zespół Jozef Stefan Institute z Lublany, Słowenia prowadził badania nad wykorzystaniem sentymentu pozyskanego z Twittera do podobnych zastosowań.

A jak wyglądały nasze badania?

W tym celu:

  1. pobraliśmy wszystkie dostępne nam wzmianki o Bitcoinie (BTC) za rok 2018 – ponad milion artykułów, komentarzy, postów i wpisów.
  2. przebadaliśmy je emotywnie pod kątem 11 wskaźników – 8 emocji, sentyment negatywny i pozytywny oraz pobudzenie,
  3. dla tego samego okresu pobraliśmy notowania kursowe (dla kursu otwarcia, zamknięcia, ceny minimalnej i maksymalnej), tym razem godzina po godzinie (ponad 35 tysięcy indykatorów).

Zaprzęgliśmy naszą sztuczną inteligencję do pomocy. Oddaliśmy jej całość zebranych danych do analizy z zadaniem znalezienia korelacji między tymi kilkudziesięcioma zmiennymi, zarówno po stronie kursów giełdowych, jak i emocji. W ten sposób sprawdziliśmy, czy emocje na giełdzie mają znaczenie. Przetestowaliśmy kilkaset różnie dobranych zbiorów uczących dla danych z 2018 roku. Następnie rozpoczęliśmy na najlepszych z nich prognozować wyniki na rok kolejny. Wielokrotnie zmienialiśmy podejście, przyglądając się za każdym razem skuteczności, na przykład:

Ilość dni analizowanych przed dniem prognozowanym:

emocje kryptowaluty

Sprawdziliśmy, jaka ilość dni wstecz najlepiej wpływa na jakość predykcji. Sprawdziliśmy okresy od jednego do czternastu dni. Okazuje się, że najlepsze efekty uzyskujemy, kiedy analizujemy ostatnie trzy dni (77,84% skuteczność predykcji).

Usuwanie jednej z emocji

predykcje kryptowaluty bitcoin

Liczba i dobór wskaźników branych pod uwagę ma znaczenie. Widać to na powyższym wykresie. Każda ze zmiennych wpływa na jakość predykcji, wystarczy wyłączyć np. emocję oczekiwanie, aby drastycznie spadła jakość. W innych testach sprawdzaliśmy skuteczność predykcji tylko na sentymencie, choć wyniki były dalekie od oczekiwanych.

Emocje na rynku kryptowalut – jakość predykcji a godzina rozpoczęcia 24-godzinnego cyklu

Emocje na giełdzie - jakość predykcji a godzina rozpoczęcia 24-godzinnego cyklu

Okazuje się, że także godzina rozpoczęcia prognozowania ma znaczenie. W okresie między godziną 10:00 a 23:00 najlepsze wyniki osiągaliśmy o godzinie 16:00 (76,73% skuteczności). Dlatego tę godzinę bierzemy do naszych dobowych prognoz. Po tych i dziesiątkach innych testów tak oto prezentują się wyniki najlepszego z możliwych zestawów zmiennych dla roku 2019, wyuczone na modelu z roku 2018:

emocje na giełdzie bitcoin

Dla wyjaśnienia – oś X stanowią 365 dni, oś Y to wartość Bitcoina w USD, niebieska linia – kurs rzeczywisty, czerwona linia – kurs prognozowany, żółte obszary – trafienia trendu.

Skuteczność predykcji Bitcoina, polegająca na wskazaniu trendu zmiany kursu, wyniosła dla całego 2019 roku – 78,95%. Tak wysoka skuteczność bez wątpienia nie została osiągnięta w żadnym ze znanych nam badań. Czyni to nasze rozwiązanie wyjątkowym narzędziem finansowej analizy behawioralnej. Cieszą nas jednocześnie stosunkowo nieduże odchylenia między kursem rzeczywistym a prognozowanym, sięgające maksymalnie kilku procent. Dlatego to dobry prognostyk dla już rozpoczętych testów przewidywania liczbowej wartości kursu.

Dokładny przebieg proces analizy został opisany w osobnym artykule.

Powtarzające się pytania i odpowiedzi do naszych predykcji znajdziesz w tym miejscu.

Skorzystaj z tej wiedzy i otrzymaj dostęp do informacji wspierających Twoje transakcje. Mierz emocje na giełdzie i korzystaj z wyników. Czekamy!

« »