Rynki finansowe są wrażliwe na emocje inwestorów, takie jak strach, nadzieja czy euforia, które mogą wpływać na zmiany cen akcji. W tradycyjnych metodach prognozowania wykorzystuje się sondaże (np. AAII Bull and Bear) oraz wskaźniki emocji, takie jak CNN Fear and Greed Index. Jednak żadne z tych narzędzi nie osiągnęło trafności prognoz powyżej 60%.
Firma Sentimenti postanowiła sprawdzić, czy dokładna analiza emocji w internecie może pomóc w przewidywaniu przyszłych ruchów na giełdzie.
Dotychczasowe badania nad wykorzystaniem sentymentu w prognozowaniu kursów indeksów giełdowych.
W grudniu 2018 roku pojawiła się publikacja “Media Sentiment and International Asset Prices”, wydana przez National Bureau of Economic Research, w której autorzy analizują artykuły Reutersa i Bloomberga pod kątem ich wpływu na główne indeksy giełdowe. Badacze odkryli ciekawe zależności między sentymentem w artykułach a wartościami indeksów, jak na przykład:
- Nastrój wiadomości koreluje czterokrotnie mocniej z rynkiem niedźwiedzia (zdominowanego spadkami) niż w trakcie hossy – rynku byka,
- Wskaźnik nastrojów dużo lepiej oddaje zachowania światowych indeksów, niż powszechnie używany wskaźnik VIX (CBOE Volatility Index),
- Pozytywny nastrój w mediach wpływa bardziej na rynki rozwinięte, za to negatywny na rynki wschodzące.
Żadne z podejść niestety nie umożliwiało trafności prognoz wyższej niż 55-60%. Prawdopodobnie nie jest to możliwe w oparciu o sentyment albo znaczniki emotywne oferowane przez platformy społecznościowe, typu Twitter czy Facebook.
Badania Sentimenti, czyli monitoring emocji
Nasze narzędzie wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI do analizy emocji pojawiających się w sieci. Śledzimy, jak internauci wypowiadają się na temat spółek giełdowych, uwzględniając 8 głównych emocji według teorii Plutchika. Badamy, czy dominuje sympatia, złość czy zaufanie do danej spółki, i porównujemy to z wynikami notowań giełdowych.
W testach na danych z polskiego rynku giełdowego nasze modele osiągnęły imponującą trafność 87,1% w przewidywaniu zmian średnich kursów akcji.
Prognozowanie na polskiej GPW
W analizie uwzględniliśmy 50 spółek, takich jak CD Projekt, KGHM Polska Miedź, Gino Rossi, czy Enea. Wyniki naszych badań pokazują, że śledzenie emocji pozwala z dużą dokładnością prognozować zmiany kursów akcji jeszcze przed ich wystąpieniem.
Na przełomie listopada i grudnia 2018 sprawdziliśmy w praktyce nasze założenia. Pobraliśmy wszystkie dostępne w polskim internecie opiniotwórcze dane tekstowe na temat 50 losowo wytypowanych spółek. Pobraliśmy dla tego samego okresu i tych samych podmiotów dane kursowe. Nasz zespół analityków finansowych oraz specjalistów od sztucznej inteligencji przygotował scenariusze uczące dla modeli testowych. Okazało się, że aż w 87,1% przypadków zmiany natężenia emocji w tekstach na temat spółki pozwalają przewidzieć zmiany kurs!
Poniżej kompletny raport pokazujący, jak często udało nam się przewidzieć zmiany kursu akcji na podstawie analizy sentymentu i emocji. Przeczytajcie i sprawdźcie, w ilu przypadkach się udało – wspomnimy tu tylko o tak różnych spółkach, jak: CD Projekt, KGHM Polska Miedź, Gino Rossi, Enea czy Wawel.
Monitoring Emocji – Klucz do Skutecznych Inwestycji
Nasze narzędzia pozwalają inwestorom ocenić nastroje rynkowe bez konieczności korzystania ze skomplikowanych wskaźników. Wystarczy obserwować zmiany emocji w mediach społecznościowych i artykułach prasowych. Oferujemy dostęp do narzędzi, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki podejmuje się decyzje inwestycyjne.
Chcesz poznać więcej?
Zapraszamy do pobrania naszego raportu i skorzystania z wiedzy, która pomoże w Twoich działaniach na rynkach finansowych. Dowiedz się, jak wykorzystać analizę emocji do zwiększenia skuteczności inwestycji na giełdzie. Podobne badania przeprowadziliśmy dla rynku kryptowalut, warto się z nimi zapoznać.