utworzone przez Grzegorz Stefański | mar 11, 2021 | SentiStocks
Narzędzie Sentistocks pozwala na predykcję średniego kursu Bitcoina (BTC). Jego działanie polega na znajdowaniu korelacji pomiędzy zmianami natężenia emocji i zmianami kursu BTC. Pomiar natężenia emocji przebiega w oparciu o analizę wzmianek o BTC publikowanych na Twitterze i Reddicie.
Kup Bitcoin i patrz, jak rośnie. Skuteczność prognozowania trendu kursu
Głównym zadaniem narzędzia Sentistocks jest przewidzenie trendu zmiany średniego kursu BTC. Prezentujemy obraz wartości predykowanych średnich kursów BTC za okres styczeń – luty 2021 r. w porównaniu do średnich kursów BTC true.
W naszym pomiarze skuteczności predykcji przyjęliśmy dwa założenia. Uznajemy prognozę za trafioną, jeśli:
- zmiany średniego przewidywanego kursu i średniego kursu rzeczywistego idą w tym samym kierunku (trend wzrostowy lub spadkowy)
- mieszczą się w przedziale od -0,66% do 0,66% (korytarz wskazujący trend boczny).
Średnia skuteczność predykcji kurs BTC w okresie styczeń – luty 2021 utrzymała się na poziomie roku 2020, to jest około 81%.
Bitcoin. Wartość i praktyczne wykorzystanie Sentistocks
Wysoka skuteczność trafności predykcji pozwoliła na wykorzystanie w procesie inwestycyjnym sygnałów zmian cen BTC pochodzących z 24 godzinnego modelu. Dlatego też na początku stycznia 2021 założyliśmy inwestycję w wysokości 1 000 USD w zakup BTC. W inwestycji przyjęliśmy strategię nazwaną Following Predictions, handlując 100% portfela, reagując na przewidywane zmiany trendu. Dla porównania przeprowadziliśmy również symulację powszechnie stosowanej strategii HODL .
Jak widać, strategia Following Predictions okazała się znacznie skuteczniejsza niż HODL zarówno w styczniu, jak i w lutym. Wynikało to z faktu, że nasz model skutecznie przewidywał okresowe spadki kursu BTC, co pozwoliło nam z wyprzedzeniem na wejście w walutę FIAT, unikając utraty kapitału.
Zwrot z zainwestowanego kapitału przy strategii Following Predictions osiągnął na koniec lutego poziom 188,4% wobec 51,2% w przypadku strategii HODL.
Oczywiście nasze narzędzie nie może być jedyną wskazówką dla decyzji inwestycyjnych, ale z pewnością wzbogaca wykorzystywane przez graczy instrumentarium. Przede wszystkim zawiera w sobie wyniki pogłębionych analiz emocji towarzyszących operacjom inwestorskim. Analizy te obejmują 8 podstawowych emocji oraz sentyment i pobudzenie.
Jak sprzedać Bitcoin? Podatek od kryptowalut
Podatek od Bitcoina wynosi 19% od kwoty dochodu. Oznacza to, że przychód uzyskany z obrotu kryptowalutami można też pomniejszych o koszty uzyskania przychodów. Zyski uzyskane ze sprzedaży kryptowalut trzeba rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT.
utworzone przez Sentimenti Team | sie 28, 2020 | SentiStocks
Sentistocks startuje i wchodzi na rynek z bardzo świeżym podejściem do analizy kryptowalut. Wywodzący się z Sentimenti projekt skupia się na wykorzystaniu pomiaru 8 emocji i pobudzenia do precyzyjnego przewidywania zachowań assetów rynkowych. Rozpoczęła się współpraca z wiodącym agregatorem danych kryptowalutowych – Coinpaprika. Dostarczamy nową funkcję, tj. widget prezentujący dzienną prognozę kursu Bitcoin (BTC).
Usługa pozwala na śledzenie emocjonalnych odczuć ludzi dyskutujących w sieci na temat aktywów inwestycyjnych. Dlatego też pozwala to reagować natychmiast, gdy dzieje się coś niepokojącego. Pomiary emocji w internetowych rozmowach pozwalają również poznać nastroje i przekuć je w skuteczne predykcje kursu kryptowalut.
Od 28 sierpnia dostępna jest nowa strona internetowa. Kolejnym etapem będzie uruchomienie usług w formie SaaS. Co jeszcze jest w planach? Już niedługo pojawią się rozszerzające rozwiązania, analizujące najważniejsze kryptowaluty dla kluczowych giełd, w krótszych interwałach, między 1h a 8h.
Sentistocks, poza rynkiem kryptowalut, pracuje nad zastosowaniami swoich nowatorskich analiz na innych rynkach i instrumentach, jak indeksy giełdowe, rynek F/X. Wyniki analiz dla kryptowalut można obserwować na stronie CoinPaprika – wiodącego agregatora danych kryptowalutowych. SentiStocks stworzyło specjalny widget prezentujący dzienną prognozę kursu Bitcoin (BTC).
Sentistocks to produkt firmy Sentimenti, która od dawna bada emocje. Dzięki algorytmom zaszytym w sztucznej inteligencji produkty potrafią mierzyć zawartość 8 emocji podstawowych w tekście (zaskoczenie, smutek, oczekiwanie, wstręt, radość, zaufanie, strach, złość) oraz analizować ich zmienność w czasie. Dlatego ma to zastosowanie w wielu branżach – od monitoringu rozmów w sieci po analizę dokumentów, czatów klienckich i wielu innych.
utworzone przez Grzegorz Stefański | kwi 8, 2020 | SentiStocks
Wybraliśmy sobie najgorszy z możliwych miesięcy do rozpoczęcia prognozowania kursów kryptowalut, a dokładnie prognoza Bitcoina. Ta największa i być może najważniejsza waluta w świecie krypto nigdy nie była szczególnie stabilna. Natomiast wydarzenia wokół COVID-19 tylko spotęgowały wahania kursowe. Spadek z ponad 9 000 USD do niewiele powyżej 4 000 USD w tak krótkim okresie był niespotykany do tej pory, nawet w tym świecie.
Ale kto mógł to przewidzieć. A poza tym kiedyś musieliśmy zacząć 🙂
- W jaki sposób prognozujemy zmiany kursów, opisałem w artykule “Sentyment inwestorski na rynku kryptowalut. A może lepiej emocje?“. Postanowiliśmy na naszej grupie facebook’owej codziennie publikować prognozowany kurs. W ten sposób chcieliśmy sobie i światu (takie nasze Urbi et Orbi) pokazać skuteczność naszych predykcji. Dlatego utworzyliśmy na początku marca grupę Sentistock na profilu Facebook’a Sentimenti. W tym samym czasie trwały u nas ostatnie wewnętrzne ustalenia, co do zakresu i formy publikacji. Dlatego pierwszy premierowy wpis pojawił się 16 marca i z niewielkimi technicznymi przerwami trwa do teraz.
Standardowo codzienny sygnał zawiera następujące dane:
- USTALONY średni kurs mierzony z 24 kursów zamknięcia, liczony każdorazowo dla pełnej godziny, ustalony na godzinę 16:00 dnia publikacji,
- PROGNOZOWANY średni kurs dobowy, liczony do godziny 16:00 następnego dnia,
- ilość wzmianek wzięta pod uwagę
Natomiast w komentarzu publikujemy informację co do trafności naszej predykcji.
No dobrze, zapewne to najbardziej Was interesuje. A zatem:
Jak zarabiać na Bitcoin? Jak wypadła nasza skuteczność, czyli prognoza Bitcoina
Dla całego marca 2020 skuteczność predykcji zmiany kierunku trendu wyniosła 77,42%. Dla krótszego okresu, publikowanego na grupie facebook’owej, czyli od 16 marca, skuteczność wyniosła 75%.
Bitcoin forecast. Jakie dane analizujemy, zanim dokonamy predykcji
W całym marcu zebraliśmy 77 923 wzmianek, z takich źródeł, jak: facebook, twitter, fora internetowe, strony www, blogi. Średnia dzienna analizowana przez nas to około 2 500 wzmianek. Jednostkowym wybijającym się medium jest twitter.
Tak zebrane dane stanowią materiał, który jest analizowany przez Sentitool, a dokładniej przez najważniejszej części naszego modelu predykcji tzw. regresor (analizator 8 emocji, sentymentu pozytywnego, negatywnego oraz pobudzenia). Bardziej zainteresowanych odsyłamy do kilku artykułów na naszym blogu.
Prawdopodobnie bardziej wymagający okaże się kwiecień – sytuacja wokół COVID-19 rozchodząca się po całym świecie, będzie odczuwalna także w kursach kryptowalut. Na pewno Was o tym poinformujemy w kolejnym artykule!
Godne uwagi:
utworzone przez Sentimenti Team | kwi 6, 2020 | SentiStocks
W jednym z wcześniejszych artykułów pokazaliśmy, w jaki sposób prognozujemy zmiany kursów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W tym artykule pokażemy nasze podejście do prognozowania na rynku kryptowalut. Oraz jakie znaczenie mają w tym kontekście emocje.
Dla każdego interesującego się rynkiem Bitcoina i pozostałych altcoin’ów wiadome jest, że właśnie na nim emocje grają pierwsze skrzypce. Produkty technologii łańcuchów bloków (blockchain) nie mają nadal umocowania w realnym zastosowaniu. Z tego powodu traktowane są głównie jako aktywa czysto spekulacyjne. A gdzie spekulacja, tam emocje.
Dlatego postawiliśmy sobie za cel sprawdzenie, jak mocno kryptowaluty korelują z emocjami. A przy okazji, czy tak samo z sentymentem? Badaniami w tym obszarze zajmował się między innymi Yigitcan Karabulut z Goethe University Frankfurt, analizując predykcje na bazie danych z Facebooka. Także zespół Jozef Stefan Institute z Lublany, Słowenia prowadził badania nad wykorzystaniem sentymentu pozyskanego z Twittera do podobnych zastosowań.
A jak wyglądały nasze badania?
W tym celu:
- pobraliśmy wszystkie dostępne nam wzmianki o Bitcoinie (BTC) za rok 2018 – ponad milion artykułów, komentarzy, postów i wpisów.
- przebadaliśmy je emotywnie pod kątem 11 wskaźników – 8 emocji, sentyment negatywny i pozytywny oraz pobudzenie,
- dla tego samego okresu pobraliśmy notowania kursowe (dla kursu otwarcia, zamknięcia, ceny minimalnej i maksymalnej), tym razem godzina po godzinie (ponad 35 tysięcy indykatorów).
Zaprzęgliśmy naszą sztuczną inteligencję do pomocy. Oddaliśmy jej całość zebranych danych do analizy z zadaniem znalezienia korelacji między tymi kilkudziesięcioma zmiennymi, zarówno po stronie kursów giełdowych, jak i emocji. W ten sposób sprawdziliśmy, czy emocje na giełdzie mają znaczenie. Przetestowaliśmy kilkaset różnie dobranych zbiorów uczących dla danych z 2018 roku. Następnie rozpoczęliśmy na najlepszych z nich prognozować wyniki na rok kolejny. Wielokrotnie zmienialiśmy podejście, przyglądając się za każdym razem skuteczności, na przykład:
Ilość dni analizowanych przed dniem prognozowanym:
Sprawdziliśmy, jaka ilość dni wstecz najlepiej wpływa na jakość predykcji. Sprawdziliśmy okresy od jednego do czternastu dni. Okazuje się, że najlepsze efekty uzyskujemy, kiedy analizujemy ostatnie trzy dni (77,84% skuteczność predykcji).
Usuwanie jednej z emocji
Liczba i dobór wskaźników branych pod uwagę ma znaczenie. Widać to na powyższym wykresie. Każda ze zmiennych wpływa na jakość predykcji, wystarczy wyłączyć np. emocję oczekiwanie, aby drastycznie spadła jakość. W innych testach sprawdzaliśmy skuteczność predykcji tylko na sentymencie, choć wyniki były dalekie od oczekiwanych.
Emocje na rynku kryptowalut – jakość predykcji a godzina rozpoczęcia 24-godzinnego cyklu
Okazuje się, że także godzina rozpoczęcia prognozowania ma znaczenie. W okresie między godziną 10:00 a 23:00 najlepsze wyniki osiągaliśmy o godzinie 16:00 (76,73% skuteczności). Dlatego tę godzinę bierzemy do naszych dobowych prognoz. Po tych i dziesiątkach innych testów tak oto prezentują się wyniki najlepszego z możliwych zestawów zmiennych dla roku 2019, wyuczone na modelu z roku 2018:
Dla wyjaśnienia – oś X stanowią 365 dni, oś Y to wartość Bitcoina w USD, niebieska linia – kurs rzeczywisty, czerwona linia – kurs prognozowany, żółte obszary – trafienia trendu.
Skuteczność predykcji Bitcoina, polegająca na wskazaniu trendu zmiany kursu, wyniosła dla całego 2019 roku – 78,95%. Tak wysoka skuteczność bez wątpienia nie została osiągnięta w żadnym ze znanych nam badań. Czyni to nasze rozwiązanie wyjątkowym narzędziem finansowej analizy behawioralnej. Cieszą nas jednocześnie stosunkowo nieduże odchylenia między kursem rzeczywistym a prognozowanym, sięgające maksymalnie kilku procent. Dlatego to dobry prognostyk dla już rozpoczętych testów przewidywania liczbowej wartości kursu.
Dokładny przebieg proces analizy został opisany w osobnym artykule.
Powtarzające się pytania i odpowiedzi do naszych predykcji znajdziesz w tym miejscu.
Skorzystaj z tej wiedzy i otrzymaj dostęp do informacji wspierających Twoje transakcje. Mierz emocje na giełdzie i korzystaj z wyników. Czekamy!
utworzone przez Grzegorz Stefański | sty 30, 2019 | SentiStocks
Analiza natężenia emocji pozwala na więcej. Istnieje wiele narzędzi pozwalających na monitorowanie sytuacji ekonomicznej firm. Szereg z nich to „czujniki” wczesnego ostrzegania przed problemami, niosące jednocześnie informacje o zjawiskach dla firm korzystnych. W większości firm okresowo pojawia się problem spadku sprzedaży. Kierownictwo szuka wówczas przyczyn mających wpływ na to zjawisko, zadawane jest pytanie – czy można było to przewidzieć.
ORBIS S.A. w III kwartale 2018 – przykład kryzysu
Zapewne takie pytania zadawali sobie akcjonariusze i szefowie giełdowej spółki ORBIS S.A. patrząc na sprawozdania finansowe za III kwartał 2018r. Za ten okres spółka zanotowała spadek przychodów. Był to spadek zarówno w porównaniu do II kwartału 2018r., jak i w porównaniu do III kwartału 2017r. Zjawisko takie pojawiło się po raz pierwszy o wielu lat (tabela poniżej).
Przychody Orbis S.A.
źródło: opracowanie własne na podstawie Bankier.pl
Zapewne już w trakcie trwania III kwartału 2018r. szereg wskaźników wykorzystywanych wewnętrznie w spółce sygnalizował możliwy problem spadku sprzedaży, jednak w tej grupie nie było z pewnością analizy zmian natężenia emocji w tekstach publikowanych w prasie czy mediach społecznościowych na temat ORBIS S.A. Inaczej mówiąc, nie było analizy emocji, jakie u odbiorców – czyli też klientów – wywołują nawet z pozoru neutralne wzmianki o spółce.
Orbis a kryzys finansowy. Analiza natężenia emocji
Nawet prosta analiza sentymentu za ten okres pokazuje, że następował spadek pozytywnych odczuć u odbiorców tekstów o spółce ORBIS S.A.
Zmiany sentymentu we wzmiankach o Orbis S.A.
Poprzestanie na tej prostej analizie nie daje odpowiedzi na pytanie. Jakie emocje powodowały, że ogólnie rozumiany pozytywny sentyment przyjął tendencję spadkową? Analizując wpisy o Orbisie narzędziem SentiTool możemy jednak sprawdzić, jakie emocje zawierały wzmianki z tego okresu.
Analiza emocji wzmianek o Orbis S.A.
Monitoring emocji pozwala przewidzieć kryzys
Widać wyraźnie, że zwłaszcza w okresie lipiec – sierpień wzrastało natężenie emocji definiowanych jako złość, smutek, wstręt. Takie emocje pojawiające się u potencjalnych klientów mogą mieć negatywny wpływ na wielkość generowanych przychodów. Ciekawym byłoby nałożenie na linie natężenia powyższych emocji linii dynamiki wzrosty przychodów w tym okresie. Niestety takie szczegółowe dane są tylko w posiadaniu spółki. Nie posiadając tych informacji w naszej analizie możemy jedynie odnieść je do wymiernego wskaźnika jakim był kurs akcji ORBIS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Emocje i kurs akcji
Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że kulminacja natężenia emocji z ujemną korelacją w stosunku do kursu akcji pojawiła się pod koniec sierpnia. Dlatego też poprzedziła skokowy spadek kursu akcji spółki ORBIS S.A. Co ciekawe, w sumie natężenia emocji z ujemną korelacją do kursu akcji decydujące znaczenie miały wcześniej przywołane emocje wstrętu, smutku i złości, które zanotowały wartości współczynników korelacji odpowiednio -0,82; -0,61; -0,59.
W analizie statystycznej zwykle przyjmuje się następującą skalę korelacji:
- 0,5 <= rxy < 0,7 korelacja wysoka
- 0,7 <= rxy < 0,9 korelacja bardzo wysoka
Emocje i giełdowe analizy
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że w tym przypadku emocje wstrętu, smutku i złości wyrażane we wzmiankach o spółce miały zasadniczy (poza innymi ekonomicznymi przesłankami) wpływ na kształtowanie się kursu spółki na GPW. Idąc dalej, wyznaczając linie trendów natężeń emocji można było założyć dodatkowo, że proces spadku kursu akcji ORBIS S.A. po krótkiej korekcie pod koniec września winien przyjąć wektor spadkowy. Co też w rzeczywistości miało miejsce, a kulminacja spadku nastąpiła po opublikowaniu przez spółkę wyników finansowych za III kwartał 2018r.
Kurs akcji Orbis S.A.
źródło: Bankier.pl
